Índice Planificado del Libro

Índice Planificado del Libro#

Esta página recoge el índice completo del proyecto «Econometría con Simulaciones», incluyendo tanto los capítulos y simulaciones ya publicados como los que se encuentran en desarrollo. Los elementos sin hipervínculo corresponden a contenido planificado que aún no está disponible.

Introducción#

  1. Motivación: Usos de Regresión

Regresión Simple#

  1. El Modelo de Regresión Lineal Simple

  2. Transformaciones Logarítmicas

  3. Insesgadez y Varianza de MCO

  4. Tests de Hipótesis en Regresión Simple

  5. Potencia y Tamaño de Muestra Óptimo para el Coeficiente de Regresión

Regresión Múltiple#

  1. Interpretación, Propiedades y Especificación

  2. Variables Categóricas e Interacciones

  3. Variables Dependientes Categóricas: Logit y Probit

Estructura del Error e Inferencia Robusta#

  1. Heterocedasticidad

  2. Correlación Serial

  3. Correlación Espacial

Métodos de Inferencia Causal#

  1. Sesgo de Selección y Experimentos Controlados Aleatorizados

  2. Emparejamiento (Matching) y Emparejamiento por Score de Propensión (PSM)

  3. Identificación Causal con DAGs

  4. Variables Instrumentales: Identificación y LATE

  5. Variables Instrumentales: 2SLS e Instrumentos Débiles

  6. Diferencias en Diferencias (DiD)

  7. Modelos de Datos de Panel

  8. Diseño de Regresión Discontinua (RDD)

  9. El Método de Control Sintético

Inferencia Causal en la Práctica (Tecnología/Industria)#

  1. Pruebas A/B con Covariables

  2. Efectos de Tratamiento Heterogéneos

  3. Selección sobre Observables con Covariables de Alta Dimensión

  4. Interferencia de Red y Aleatorización por Clusters

  5. Reducción de Varianza en Experimentos (CUPED)

  6. Double Machine Learning (DML) para Efectos Causales

  7. Geo-Experimentos y Medición de Incrementalidad Publicitaria

Apéndice#

A.1 Distribuciones de Muestreo

Contenido